Bollinger Bandes Papier

Utiliser les bandes de Bollinger pour améliorer votre commerce Les bandes de Bollinger ont été à l'origine développées et popularisées par John Bollinger au début des années 19808217. Le concept technique d'utilisation des enveloppes de prix ou 8220bands8221 et des moyennes mobiles n'était pas nouveau, mais Bollinger a apporté des améliorations significatives dans ses bandes qui ont amélioré leur utilité et fait des bandes de Bollinger l'un des indicateurs les plus populaires utilisés par les analystes techniques sur tout marché des capitaux. Cet article et la vidéo va introduire l'indicateur et se concentrer sur deux usages courants pour les bandes de Bollinger et comment ils peuvent être utilisés pour améliorer votre trading. VIDÉO Utilisation des bandes Bollinger Comment l'indicateur est calculé Premièrement, les bandes Bollinger commencent par une moyenne mobile simple. La période la plus courante pour cette moyenne mobile est de 20 périodes. Une moyenne mobile plus courte sera plus sensible aux variations à court terme des prix tandis qu'une moyenne mobile à plus long terme sera plus lisse et moins volatile. Il est généralement une bonne idée de s'en tenir à la période par défaut lors de l'apprentissage de l'utilisation de l'indicateur et attendre pour commencer à expérimenter une fois que vous avez une bonne compréhension de la façon d'utiliser l'indicateur dans votre propre trading. Vous pouvez voir un graphique du stock SPY ci-dessous avec une moyenne mobile de 20 périodes appliquées. Deuxièmement, les bandes situées au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile utiliseront le même nombre de périodes que la moyenne mobile, mais ces bandes ne constituent pas une moyenne de ces données. Les bandes sont placées à deux écarts types par rapport à la moyenne mobile. Comme les écarts-types augmentent lorsque le marché est volatil et se rétrécissent lorsque le marché est moins volatil, la largeur des bandes changera de jour en jour. De cette façon, les bandes de Bollinger peuvent montrer où les prix sont relatifs à la volatilité historique. Si les prix atteignent ou dépassent la fourchette supérieure, les prix sont plus volatils à la hausse qu'ils ne l'ont été au cours des 20 dernières périodes. Il en va de même à l'inverse si les prix sont proches ou au-delà de la bande inférieure de Bollinger. Vous pouvez voir les deux bandes au-dessus et en dessous de la moyenne mobile dans le tableau de SPY ci-dessous. Au point 8220A8221, les prix sont très volatils et les bandes augmentent en largeur. Le point 8220B8221 illustre comment les bandes se rétréciront lorsque la volatilité sera plus faible. Les bandes elles-mêmes ne génèrent pas de signaux commerciaux, mais peuvent aider les commerçants à comprendre où les prix et la volatilité sont maintenant par rapport à l'endroit où ils ont été dans le passé récent. Let8217s jeter un oeil à la façon dont cette information peut être utilisée pour ajuster métiers ou de prendre des mesures. Utiliser les bandes de Bollinger pour identifier les extrêmes de prix Dans une tendance donnée, les prix seront périodiquement corrigés, 8221 ou retrace, avant de continuer. Il est très fréquent que ces retracements, ou corrections, s'arrêtent à la bande de Bollinger supérieure dans une tendance baissière ou à la bande de Bollinger inférieure dans une tendance haussière. Ces extrêmes représentent les niveaux de prix auxquels vous pourriez initier une nouvelle position en faveur de la tendance dominante. De même, ces extrêmes peuvent indiquer un environnement à haut risque pour les métiers à contre-tendance à court terme. Dans le graphique de Google (GOOG) ci-dessous, vous pouvez voir ce retracement et le comportement de continuation pendant une tendance baissière. Comme les prix ont atteint la bande supérieure de Bollinger, ils étaient à risque élevé de renversement en faveur de la tendance précédente. Ceci est courant et peut être un moyen efficace d'identifier les périodes de risque élevé ou les opportunités commerciales. Les bandes de Bollinger peuvent identifier les périodes de volatilité émergente L'exemple ci-dessus illustre comment les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour identifier les changements potentiels de prix. Les bandes de Bollinger peuvent également être utilisées pour identifier les périodes où des changements de volatilité sont probables. Les bandes de Bollinger font ceci en montrant quand la volatilité atteint des bas extrêmes, par rapport à son histoire récente. Les techniciens se réfèrent à ces périodes de faible volatilité comme des consolidations et de placer leurs métiers en ligne avec les nouvelles tendances qui se forment lorsque les prix éclatent et la volatilité revient sur le marché. Les bandes de Bollinger montrent ces périodes de volatilité extrêmement faible, ou de consolidations, en se rapprochant les unes des autres et en se resserrant ensemble. L'utilisation de bandes de Bollinger comme celui-ci rend très facile d'identifier visuellement les périodes où le marché est plus susceptible de rupture dans le court terme. Cela est important du point de vue du contrôle des risques, ainsi qu'une façon d'identifier les débouchés commerciaux. Option commerçants peuvent utiliser ces squeezes comme un signal de longues straddles ou étranglements, qui ont besoin d'une volatilité élevée pour être rentable. Vous pouvez voir un grand exemple d'un squeeze sur le SPDR Gold Trust ETF (GLD) ci-dessous. Conclusion Bollinger bandes sont un outil technique populaire qui peut transmettre une grande quantité d'informations sur les changements de prix et la volatilité visuellement. Apprendre à utiliser les bandes de Bollinger peut vous aider à améliorer le calendrier de votre contrôle des risques et les entrées commerciales et les sorties. Expérimentez-les vous-même, et apprenez à les appliquer dans votre commerce de papier avant de les utiliser dans le marché en direct. Bollinger Bands reg Introduction: Les bandes de Bollinger sont un outil de négociation technique créé par John Bollinger au début des années 1980. Elles découlent de la nécessité de bandes de négociation adaptatives et de l'observation que la volatilité était dynamique et non statique comme on le croyait à l'époque. Le but des bandes de Bollinger est de fournir une définition relative de haut et bas. Par définition, les prix sont élevés à la bande supérieure et bas à la bande inférieure. Cette définition peut aider à la reconnaissance rigoureuse des modèles et est utile pour comparer l'action des prix à l'action des indicateurs pour parvenir à des décisions commerciales systématiques. Bollinger Bands se compose d'un ensemble de trois courbes tirées par rapport aux prix des titres. La bande médiane est une mesure de la tendance à moyen terme, habituellement une moyenne mobile simple, qui sert de base pour la bande supérieure et la bande inférieure. L'intervalle entre les bandes supérieure et inférieure et la bande médiane est déterminé par la volatilité, typiquement l'écart-type des mêmes données qui ont été utilisées pour la moyenne. Les paramètres par défaut, 20 périodes et deux écarts types, peuvent être ajustés en fonction de vos besoins. Apprenez à utiliser les bandes de Bollinger: Bollinger sur les bandes Bollinger livre de John Bollinger, CFA, CMT Obtenez les 22 règles Bollinger Band Inscrivez-vous pour recevoir des courriels occasionnels sur Bollinger Bands, webinaires et Johns nouveau travail. Nous ne partageons jamais vos informations John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analyse et commentaires sur les marchés plus les recommandations d'investissement de John Bollinger. CGL Abonné Zone Décembre 2016 Extrait Le rebond Nous sauterons le rebond cette année que les marchés ne sont pas la mise en place comme ils le devraient pour assurer un bon rebond. Les conditions idéales de rebond sont un pic dans les prix des actions plus tôt dans l'année, beaucoup de stocks frappant la liste des nouveaux bas pendant que l'année tire à une fin, beaucoup de vente d'impôt, et le dumping des stocks comme un produit de la fenêtre. Nous ne voyons rien de cela cette année: nous sommes susceptibles de sortir près des sommets de l'année. Il ya peu ou pas de nouveaux bas étant fait. La vente d'impôt n'est tout simplement pas un facteur (encore). Et la vinaigrette est beaucoup plus susceptible d'impliquer l'achat de panique bonne marchandise que la vente de marchandises mauvaises. Donc nous prenons une passe sur le rebond jusqu'à l'année prochaine.