Indicateur Throw Down: Moyennes simples vs exponentielles Note des rédacteurs: Intéressé par un autre jeter Consultez les indicateurs de tendance suivant les indicateurs de trading basés sur la fourchette. Parmi les centaines d'études d'analyse technique et d'indicateurs disponibles pour les commerçants, peut-être aucun n'est plus largement utilisé que la moyenne mobile. Devinez quoi Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, basées sur des calculs différents. Comprendre quel type fonctionne bestand whenis la clé pour effectivement l'ajout de la moyenne mobile à votre boîte à outils graphiques de base. Moyennes mobiles des données de prix lisses pour former un indicateur technique de suivi des tendances. Ils ne prédisent pas la direction des prix à la place, ils définissent la direction actuelle avec un décalage. Moyenne mobile simple Comme le nom l'indique, la moyenne mobile simple (SMA) est la forme la plus élémentaire de cet indicateur technique. Pour les stocks, il est calculé en additionnant tous les cours de clôture pour un nombre déterminé de périodes, puis en divisant ce total par le nombre de périodes. Par exemple, si vous voulez trouver le SMA actuel d'un stock d'une durée de 10 jours, vous additionnez chacun des cours de clôture pour les 10 derniers jours, puis divisez par 10. Avec chaque nouvelle journée, le premier jour Une série de 10 jours serait supprimée du calcul et le nouveau jour serait ajouté. Moyenne mobile exponentielle La moyenne mobile exponentielle (EMA) est le cousin le plus sophistiqué de SMA. Le calcul débute de la même manière que SMA, mais est modifié pour que les points de données les plus récents de la série aient plus de poids que les plus anciens. Lorsque des points de données plus frais deviennent obsolètes, leur pondération dans le calcul diminue exponentiellement du nom. Par exemple, dans un EMA de 10 jours, le point de données le plus récent comptera comme 18,2 du calcul total, mais le 10e, et le plus ancien, compterait comme seulement 3. Alerte mathématique le multiplicateur est crunched comme ceci: Une bizarrerie intéressante de l'EMA Est que seulement environ 87 des données utilisées pour calculer l'indicateur est prise à partir du nombre réel de barres de prix indiquées dans la longueur de la moyenne. En raison de la nature de la décroissance exponentielle, les données d'une EMA sont prises à partir d'une quantité infinie de périodes historiques, bien que pour toutes les raisons pratiques, une fois dépassée la longueur de la moyenne, la pondération est si infinitésimale que sa non pertinence. Quand utiliser chacun Avec des moyennes mobiles en général, plus la période est longue, plus il est lent de réagir au mouvement des prix. Mais tout le reste étant égal, une moyenne mobile exponentielle suivra le prix plus étroitement qu'une simple moyenne mobile. Pour cette raison, EMA est généralement considéré comme plus approprié dans le commerce à court terme. Les mêmes caractéristiques qui font EMA mieux adapté pour les transactions à court terme limiter son efficacité quand il s'agit de long terme. Bien que EMA se déplacera avec le prix plus tôt que SMA, il aura également tendance à obtenir whipsawed, ce qui le rend moins que idéal pour déclencher les entrées et les sorties sur les graphiques quotidiens. Le SMA, avec son retard intégré, a tendance à lisser l'action de prix au fil du temps, ce qui en fait une tendance bonne indicateurs de long quand le prix est supérieur à la moyenne et plat (ou court) quand il est en dessous. Une moyenne mobile simple peut également être efficace comme indicateur de support et de résistance. La figure 1 compare les deux types appliqués à un stock individuel. Considérez les moyennes mobiles comme les éléments constitutifs des autres indicateurs techniques et des superpositions, y compris les bandes de Bollinger, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et plus encore. FIGURE 1: MOYENS MOYENS, TABLEAU. Dans ce graphique quotidien, la moyenne mobile exponentielle (ligne rouge) a suivi le prix un peu mieux que la moyenne mobile simple (ligne bleue), bien que tous deux soutiennent la tendance (flèches vertes). Lorsque la tendance s'est terminée et que le prix s'est déplacé de côté, l'EMA en tant que signal de réentrée a provoqué deux fois une action de balais (flèches violettes). En utilisant le SMA, le signal de réentrée ne s'affiche que lorsque la tendance est entièrement rétablie. Graphique source: TD Ameritrades thinkorswim plateforme. À des fins d'illustration seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Futures, avec confiance TD Ameritrades plateforme thinkorswim peut vous aider à découvrir les tendances des marchés à terme, mettre en œuvre vos stratégies, et commencer à négocier avec confiance. En savoir plus sur le trading Tant de choses peuvent se produire dans un an. Et parfois, ce n'est pas ce que les experts du marché attendent. L 'année dernière à cette époque, le secteur financier semblait amorcé pour un. La plupart des défilés incluent des fanfares, des flotteurs et des politiciens commémorant une journée ou un événement spécial. La moyenne mobile est l'un des indicateurs techniques les plus utilisés et peut-être le plus important, car il forme l'os du dos de laquelle de nombreux autres indicateurs techniques sont calculés. La moyenne mobile est un indicateur de tendance qui indique à tout moment le cours moyen de clôture des titres sur une période de temps précé - dente. Sur les cartes timetotrades. La période de temps par défaut sur laquelle la moyenne mobile est calculée est définie à 12, mais cela peut être ajusté en fonction de votre stratégie commerciale et des objectifs. Par exemple, un investisseur à long terme pourrait utiliser des moyennes mobiles à long terme (p. Ex. 50 200 périodes) pour identifier la tendance générale, un trader de jour à court terme utiliserait des moyennes mobiles plus courtes (par exemple 5 à 20 périodes) pour négocier des tendances à court terme. Un swing à moyen terme ou un trader tendance pourrait opter pour des moyennes mobiles de 20 à 50 périodes. Si la moyenne mobile est en augmentation, il montre que les prix sont, en moyenne, en hausse et la tendance est haussière. Si la moyenne mobile est en baisse, il montre que les prix sont, en moyenne, en baisse et la tendance est baissière. La moyenne mobile est généralement affichée comme une superposition sur le tableau des prix. En utilisant le défaut de 12 périodes par exemple: chaque fois que le prix est supérieur à la moyenne mobile, il montre que le prix est plus élevé que le prix moyen a été au cours des 12 périodes précédentes (cela se produit généralement lorsque le prix est dans une tendance haussière et est considéré haussier) . Si le prix est inférieur à la moyenne mobile, il montre que le prix est inférieur à la moyenne sur les 12 périodes précédentes (cela se produit généralement lorsque le prix est dans une tendance à la baisse et est considéré comme baissier). Lorsque le prix dépasse ou tombe en dessous de sa moyenne mobile, il peut indiquer un changement de tendance. Ces croisements sont fréquemment utilisés comme des signaux commerciaux, avec le prix de croisement au-dessus de sa moyenne mobile considéré comme un signal haussier et le prix de croisement au-dessous de sa moyenne mobile considéré comme un signe de vente baissière. Il est important de comprendre que la moyenne mobile est calculée sur la base des prix passés, donc les signaux générés par les moyennes mobiles ne retardent pas et sont toujours un pas en arrière du marché. Plus la période moyenne mobile utilisée est longue, plus le décalage est important. Des moyennes mobiles de période plus courte (par exemple 12) vont se rapprocher très étroitement du prix et réagir plus rapidement aux changements de tendance. Les moyennes mobiles à plus long terme (p. Ex. 200) sont plus lentes à réagir car elles sont basées sur la moyenne de beaucoup plus de périodes de données de prix. Dans cette optique, les analystes techniques combinent souvent une moyenne mobile de courte période (par exemple 10) avec une moyenne mobile plus longue (par exemple 50) sur le même graphique, en utilisant la moyenne mobile de période plus courte comme ligne de signal. Lorsque la période plus courte MA traverse la période MA plus longue, ceci est considéré comme un signal d'achat haussier. D'autre part, la courte MA traversant sous le MA à plus long terme, est considéré comme un signe de vente baissière. Les moyennes mobiles exponentielles sont également fréquemment utilisées au lieu de simples moyennes mobiles, afin de réduire le décalage temporel associé à une moyenne mobile simple. Une moyenne mobile exponentielle met plus de poids sur les données récentes et moins de poids sur les données passées, ce qui rend l'indicateur réagir un peu plus rapidement aux changements de tendance que la moyenne mobile simple discuté ci-dessus. Moyennes mobiles sont très utiles pour aider à identifier la tendance, mais comme ils un indicateur retardé, sont toujours un peu tard pour signaler les fonds de marché exactes et les sommets. Il est également utile de garder à l'esprit que tandis que les moyennes mobiles fonctionnent bien sur les marchés à la hausse ou à la baisse des tendances, ils vont générer de nombreux signaux faux sur un marché de la gamme latérale limitée. Alert Trigger Signals: Description et stratégie
No comments:
Post a Comment