Les moyennes mobiles exponentielles doubles expliquées Les commerçants ont compté sur des moyennes mobiles pour aider à repérer des points d'entrée de probabilité élevés et des sorties rentables pendant de nombreuses années. Un problème bien connu avec les moyennes mobiles, cependant, est le retard sérieux qui est présent dans la plupart des types de moyennes mobiles. La moyenne mobile exponentielle double (DEMA) fournit une solution en calculant une méthodologie de moyenne plus rapide. Historique de la moyenne mobile exponentielle double Dans l'analyse technique. Le terme «moyenne mobile» désigne la moyenne du prix d'un instrument de négociation particulier sur une période déterminée. Par exemple, une moyenne mobile de 10 jours calcule le prix moyen d'un instrument particulier au cours des 10 derniers dix jours, une moyenne mobile de 200 jours calcule le prix moyen des 200 derniers jours. Chaque jour, la période de rétrospection avance pour baser les calculs sur le dernier nombre X de jours. Une moyenne mobile apparaît comme une ligne lisse et courbée qui fournit une représentation visuelle de la tendance à plus long terme d'un instrument. Des moyennes mobiles plus rapides, avec des périodes plus courtes de rétrospection, sont des moyennes mobiles plus lentes plus lentes, avec des périodes plus longues, sont plus lisses. Parce qu'une moyenne mobile est un indicateur de retour, il est en retard. La moyenne mobile exponentielle double (DEMA), montrée dans la figure 1, a été développée par Patrick Mulloy dans une tentative de réduire la quantité de temps de latence trouvée dans les moyennes mobiles traditionnelles. Il a d'abord été introduit dans le février 1994, Analyse Technique des Stocks amp Commodities magazine dans Mulloys article Lissage des données avec des moyennes mobiles plus rapides. Figure 1: Ce graphique d'une minute du contrat à terme de e-mini Russell 2000 montre deux moyennes mobiles exponentielles doubles différentes, une période de 55 périodes apparaît en bleu, Une période de 21 en rose. Calcul d'un DEMA Comme l'explique Mulloy dans son article original, le DEMA n'est pas seulement un double EMA avec deux fois le temps de retard d'un EMA simple, mais est une implémentation composite d'EMA simples et doubles produisant un autre EMA avec moins de décalage que l'original deux. En d'autres termes, le DEMA n'est pas simplement deux EMA combinés, ou une moyenne mobile d'une moyenne mobile, mais est un calcul des EMA simple et double. Presque toutes les plates-formes d'analyse commerciale ont le DEMA inclus comme un indicateur qui peut être ajouté aux graphiques. Par conséquent, les commerçants peuvent utiliser le DEMA sans connaître les mathématiques derrière les calculs et sans avoir à écrire ou entrer n'importe quel code. Comparaison de la DEMA avec les moyennes mobiles traditionnelles Les moyennes mobiles sont l'une des méthodes les plus populaires d'analyse technique. Beaucoup de commerçants les utilisent pour repérer les inversions de tendance. En particulier dans un croisement de moyenne mobile, où deux moyennes mobiles de différentes longueurs sont placées sur un graphique. Les points où les moyennes mobiles se croisent peuvent signifier des occasions d'achat ou de vente. Le DEMA peut aider les commerçants à repérer les reprises plus tôt parce qu'il est plus rapide pour répondre aux changements dans l'activité du marché. La figure 2 montre un exemple du contrat à terme e-mini Russell 2000. Ce graphique d'une minute a quatre moyennes mobiles appliquées: DEMA de 21 périodes (rose) DEMA de 55 périodes (bleu foncé) MA de 21 périodes (bleu clair) MA de 55 périodes (vert clair) Figure 2: Ce graphique d'une minute de Le contrat à terme e-mini Russell 2000 illustre le temps de réponse plus rapide du DEMA lorsqu'il est utilisé dans un croisement. Remarquez comment le crossover DEMA dans les deux cas apparaît significativement plus tôt que les crossovers MA. Le premier crossover DEMA apparaît à 12:29 et la barre suivante s'ouvre à un prix de 663.20. Le crossover MA, d'autre part, se forme à 12:34 et le prix d'ouverture des bars suivants est à 660.50. Dans le prochain ensemble de crossovers, le crossover DEMA apparaît à 1:33 et la barre suivante s'ouvre à 658. La MA, au contraire, se forme à 1:43, avec la barre suivante à 662.90. Dans chaque cas, le crossover DEMA offre un avantage à entrer dans la tendance antérieure au crossover MA. (Pour plus d'informations, lisez le didacticiel des moyennes mobiles.) Négociation avec un DEMA Les exemples de croisement de moyenne mobile ci-dessus illustrent l'efficacité de l'utilisation de la moyenne mobile exponentielle double plus rapide. En plus d'utiliser le DEMA comme indicateur autonome ou dans une configuration de croisement, le DEMA peut être utilisé dans une variété d'indicateurs où la logique est basée sur une moyenne mobile. Outils d'analyse technique tels que Bollinger Bands. La convergence moyenne mobile (MACD) et la moyenne mobile exponentielle triple (TRIX) sont basées sur des types de moyenne mobile et peuvent être modifiées pour incorporer un DEMA à la place d'autres types de moyennes mobiles plus traditionnels. La substitution de la DEMA peut aider les commerçants à repérer différentes opportunités d'achat et de vente qui sont en avance sur celles fournies par les AM ou EMA traditionnellement utilisés dans ces indicateurs. Bien sûr entrer dans une tendance plus tôt que plus tard conduit généralement à des profits plus élevés. La figure 2 illustre ce principe - si nous devions utiliser les crossovers comme signaux d'achat et de vente. Nous entrons dans les métiers significativement plus tôt lors de l'utilisation du crossover DEMA par opposition au croisement MA. Bottom Line Traders et les investisseurs ont longtemps utilisé les moyennes mobiles dans leur analyse de marché. Les moyennes mobiles sont un outil d'analyse technique couramment utilisé qui permet de visualiser et d'interpréter rapidement la tendance à long terme d'un instrument de négociation donné. Étant donné que les moyennes mobiles sont, par nature, des indicateurs en retard. Il est utile de modifier la moyenne mobile afin de calculer un indicateur plus rapide et plus réactif. La moyenne mobile exponentielle double offre aux commerçants et aux investisseurs une vision de la tendance à plus long terme, avec l'avantage supplémentaire d'être une moyenne mobile plus rapide avec moins de temps de latence. (Pour les lectures connexes, jetez un coup d'œil à Moyenne Moving Combo MACD et Simple vs Moyennes mobiles exponentielles.) Méthodes comptables qui se concentrent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont. MOYEN MOBILE MOYENNE MOYENNE Alors que les systèmes de moyenne mobile simple et double sont communs, ils sont surtout mentionnés comme des systèmes d'inversion qui sont sur le marché 100 de l'époque. Nous savons que le marché doesnt tendance 100 du temps de sorte que l'exemple de double moyenne mobile crossover système ci-dessous est mis en place pour déclencher une entrée, mais n'est pas toujours sur le marché. La version du système d'inversion est mentionnée et testée comme la moyenne mobile double dans le Guide de la tortue et des commerçants techniques à l'analyse informatique du marché à terme. Le système de croisement moyen à double déplacement est une version simplifiée du système 5 et 20 de Donchian qui est mentionné et testé dans le Guide Dow Jones-Irwin des systèmes de négociation, mais nous avons vu d'autres versions du système Donchian 5 20 avec des règles d'entrée supplémentaires en plus Le simple croisement MA seul. LeBeau et Lucas dire le Donchian 5 20. N'est pas un simple système d'inversion mais utilise un ensemble élaboré de filtres. L'entrée de base du système de la moyenne mobile double est quand la ligne de temps de déplacement la plus rapide traverse la ligne de temps moyenne la plus lente. Pour les moyennes mobiles de 5 jours et 20 jours de Donchian, une position longue survient lorsque la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessus de la moyenne mobile de 20 jours. Une position courte se produit lorsque la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 20 jours. Vous pouvez choisir de prendre l'entrée dès que les lignes croiser ou attendre jusqu'à ce que le prix se ferme sur le côté de la croix. POSITION SIZING Position Le dimensionnement et l'arrêt sont les plus grands changements de la version d'inversion. Bien utiliser un arrêt et calculer la taille de position en utilisant la méthode de la volatilité en pourcentage qui est un risque défini si arrêté. Pour notre exemple, nous avons un arrêt de 14 jours ATR 1.5 qui risque 2 compte d'actions par poste. Si une entrée longue à 10 a un arrêt à 8,5, 1,5 serait à risque pour chaque action s'il s'agissait d'un achat d'actions. Si la taille du compte est de 10 000 et le risque par position est de 2, votre risque serait de 200. Le 200 (10 000 2) divisé par 1,50 (de la valeur ATR si l'arrêt est touché) serait une position de 133 actions. Calculez la taille de la position en prenant votre risque et en la divisant par la valeur du mouvement à l'arrêt. Avec le calcul de la taille de la position, bien utiliser un multiple de l'ATR comme l'arrêt. Un exemple consiste à utiliser un ATR de 14 jours multiplié par 1,5 et bien y ajouter des nombres. Si vous avez un stock que vous avez entré à 10 et l'ATR de 14 jours est 1, vous seriez arrêté d'une position longue à 8,50. Une position courte serait arrêtée à 11h50. Les versions d'inversion attendent que les lignes de moyenne mobile croisent l'autre manière mais selon vos périodes vous pouvez avoir le lag significatif qui renvoie beaucoup de tendances profit. Une sortie plus serrée comme le prix frappant un SAR parabolique, une rupture d'un canal de prix ou en utilisant une rupture d'une autre ligne de moyenne mobile peut être une meilleure alternative pour votre système. VARIATIONS Afin d'éviter des whipsaws lorsque le marché tend vers les côtés, vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires tels que ADX, Stochastics ou RSI. Si vous utilisez des délais plus lents, les moyennes mobiles retardent l'action de prix de sorte qu'un filtre supplémentaire pour compenser peut être un nouveau prix élevé avant une position longue ou un nouveau prix bas avant une position courte. PLUS DE DÉTAILS Une recherche sur Internet trouvera de nombreuses pages liées à ce système. Vous pouvez également le trouver dans les trois livres mentionnés ci-dessus avec les résultats des tests et de le comparer à d'autres systèmes. Chemin de la tortue l'utilise comme un système à long terme avec 100 jours et 350 lignes de jour. Guide technique des commerçants à l'analyse informatique du marché à terme et le guide Dow Jones-Irwin à Trading Systems l'utiliser avec les lignes de 5 jours et 20 jours. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. À PROPOS DE NOUS CONTACTEZ-NOUS VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS AUX DECISIONS D'INVESTISSEMENT FAITES SUR LA BASE D'INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE WEB. 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